domingo, 13 de septiembre de 2009

Aplicaciones

Read more...

Procesos markovianos

Read more...

Simulación MC

Read more...

Procesos de Poisson

Read more...

Movimiento browniano

Read more...

Variables aleatorias

Read more...

sábado, 12 de septiembre de 2009

Simulación de Procesos Estocásticos e Inferencia Estadística

1. Métodos de generación de variables aleatorias discretas y continuas.
2. Generación de recorridos aleatorios, movimiento Browniano y proceso de Poisson.
3. Generación de procesos markovianos.
4. Generación de procesos puntuales y procesos relacionados.
5. Principios de la simulación Monte Carlo.
6. Simulación Monte Carlo de procesos estocásticos. Procesos en finanzas.
7. Métodos Monte Carlo para la inferencia estadística.
8. Métodos MCMC y algoritmos de optimización para la inferencia probabilística.

Bibli:
• Binder, K., Kinder, K. y Heermann, D.W. (2002). Monte carlo Simulation in Statistical Physics: An Introduction. Springer.
• Chang, H.S., Hu J., Fu, M.C., y Marcus S.I. (2007). Simulation-Based Algorithms for Markov Decision Processes. Springer-Verlag.
• Davison, A.C. y Hinkley, D.V. (1997). Bootstrap Methods and their Application. Cambridge University Press.
• Efron, B. y Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
• Evans, M.J. y Swartz, T. (2000). Approximating Integrals via Monte Carlo and Deterministic Methods. Oxford University Press.
• Fishman, G.S. (1996). Monte Carlo. Concepts, Algorithms, and Applications. Springer-Verlag.
• Gentle, J.E. (2003). Random Number Generation and Monte Carlo methods. Springer.
• Gilks, W.R., Richardson, S. y Spiegelhalter, D.J. (1996). Markov Chain Monte Carlo in Practice. Chapman & Hall.
• Glasserman, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.
• Iacus, S.M. (2008). Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations: with R Examples. Springer.
• Manly, B. F. J. (1998). Randomization, bootstrap and Monte Carlo Methods in Biology. Chapman and Hall.
• McLeish, Don L. (2005). Monte Carlo Simulation and Finance. Wiley.
• Richardson, S. y Gilks, W. R. (1996). Markov Chain Monte Carlo in Practice. Chapman and Hall.
• Ripley, B.D. (2006). Stochastic Simulation. John Wiley.
• Robert, C.P. y Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods. Springer-Verlag.
• Ross, S.M. (1990). A Course in Simulation. Macmillan.
• Rubinstein, R.Y. y Melamed, B. (1998). Modern Simulation and Modeling. Wiley.
• Shedler, G.S. (1993). Regenerative Stochastic Simulation. Academic Press.
Read more...